Beyond Pricing

Data Providing

대분류, 중분류, 소분류 정보를 제공
대분류 중분류 소분류
발행정보 발행만기정보 채권 발행 만기, 수요예측 데이터
ABCP 발행정보 ABCP 기초 발행데이터 제공
해외채권 발행정보 주요국가 통화별 기업별 종목별 발행정보 제공
파생결합증권 발행정보 청약 마감 전후 파생결합증권 발행정보 제공 서비스
등급 발행사 신용등급
기업정보 거래상대방 기본 정보, 기업정보, 신용등급
시장정보 지표채권 예상종가 국고/통안 예상종가 데이터
스프레드 CDS스프레드
유통정보 유통정보(배치) – 거래평균
금리 금리 정보(IRS, CRS 등)
물가연동 물가연동계수
지수  가격정보 KOSPI, KOSDAQ지수, 해외 주요 주가지수
변동성 상품정보 CAP/FLOOR/SWAPTION 만기별 변동성 정보
금리 가격정보 YTM Matrix, CDCP Matrix, LIBOR, 해외국채
스왑금리 기관별 가격정보 이자율및 통화 스왑금리
평가정보 평가가격 정보 일반 채권, 외화채권, 스왑, CDCP 등의 가격 정보 제공
최종 종가 데이터 국고/통안 기준물 단가 제공
기준물 단가 변화표 국고/통안/예보/국주 등 최종 종가 데이터 제공
기업별 등급 변환 YTM 기업별, 유효등급별 YTM 변화 제공
해외 신용등급별 YTM Matrix 주요 통화의 해외 신용등급별 Matrix 제공
해외 주요기관 부도율 정보 주요해외기관 내재 부도율을 이용 Daily 부도위험 측정
수익률 매트릭스 채권 분류코드별 YTM Matrix
채권 분류코드별 ZERO Matrix
변동성 기초자산, 커브별 변동성, 상관계수
지수별 변동성 곡면 데이터
국채선물상관계수 고정금리 원화채권과 국채선물과의 상관계수 데이터
분류, 구분, 내용 정보를 제공
분류 구분 내용
위험관리 VaR (Value at Risk) Market VaR 제공 서비스
KIS-Term 채권 신용등급별 Term Structure 제공
KIS-IDP Market Risk Premium에 기초한 내재부도율
KIS-BIR Bond Implied Rating 데이터 제공
KIS-예상부도율 주가모형과 로짓모형을 이용한 상장사 예상부도확률
KIS-PIT 한국과 주요국의 경기변동이 반영된 부도율 제공
신용파생상품 스트레스 테스트 Market Par Coupon & Stress Test 제공
등급별 부도율 회사채등급별 부도율, 회수율
회수율 경기변동반영 회수율
등급별 회수율 및 유동성 프리미엄
회계지원 회계지원 회계용 채권 데이터 제공 서비스 및 IFRS관련 컨설팅
신지급여력 필드 테스트 시나리오 금리 상황 하에서의 가격 제공
 지수 KIS종합채권지수 한경-Rueter-KIS채권지수
KOBI30지수
KOBI120지수
CD/CP/CALL지수
Customizing 지수 국민연금 지수
사학연금 지수
성과분석 채권멀티팩터 채권 Key Rate Duration, Factor Exposure, Specific Risk, Covariance Matrix
선물 Key Rate Duration, Factor Exposure
SWAP Key Rate Duration

데이터 제공과정

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