듀레이션 변동 이유는 바스켓에 듀레이션이 매우 길고 발행잔액이 큰 종목이 편입되었거나, 만기도래로 인해 발행잔액이 큰 종목이 편출될 경우입니다. 그 외에도 국고채권의 발행일에 국고채권의 만기구간 변동으로 듀레이션이 주기적으로 변동할 수도 있습니다.
종합채권지수의 특정 섹터의 지수 수익률을 보고 싶은데, 어떻게 할 수 있을까요?
KIS종합채권지수는 여러 섹터와 만기별 하위지수를 산출하고 있습니다. 해당 정보는 당사에서 제공하고 있는 KIS-Net의 지수정보 > 지수시계열(1151화면)에서 확인할 수 있습니다.
연기금 지수 등과 같이 KIS자산평가에서 산출하고 있는 특정 지수의 구성정보를 알고 싶습니다.
해당 지수의 구성정보는 KIS-Net의 지수정보 > 지수구성정보(1140화면)에서 조회하실 수 있습니다. 다만, 구성정보 공개가 금지된 지수의 경우 제공해 드릴 수 없습니다.
새 지수를 만들고 싶습니다. 어떻게 해야 하나요?
원하는 섹터와 만기로 지수를 KIS-Net에서 구성하여 사용자가 생성할 수 있습니다. KIS-Net의 지수정보 > 지수설정(1211화면)
채권멀티팩터의 가장 큰 차이점 및 운용자에게 미치는 장점(이익)은 무엇인가?
기존 채권 성과평가 모형은 섹터와 만기구분에 의한 수익/위험을 분석하는 방식이라면, 멀티팩터는 금리구조변화 등급별 스프레드 변화 등 다양한 변수를 이용하여 채권의 자본수익률을 설명할 수 있음. 채권 종목별로 수익률이 분해되어 포트폴리오에 대한 분석이 각종목별 분해결과를 합산하는 bottom-up 방식으로 분석하므로 보다 운용자가 보다 다양한 분석을 할 수 있음.
